神经衰弱伴头痛在冷风中发作时，可以尝试生活方式调整、心理行为疗法、抗抑郁药、抗焦虑药、镇痛药等非药物治疗方法。

1.生活方式调整

患者可以通过规律作息、适量运动等方式改善睡眠质量，缓解因睡眠不足导致的头痛。此方法适合于那些存在睡眠障碍且希望通过非药物手段来改善症状的人群。

2.心理行为疗法

通过认知重构、放松训练等技巧帮助个体识别并改变不良思维模式及身体反应，从而减轻压力相关性头痛。适用于存在明显心理应激源，并希望从情绪调节层面减轻头痛者。

3.抗抑郁药

这类药物可以调节大脑内神经递质平衡，改善情感状态，有助于缓解由抑郁症引起的头痛。对于伴随显著情绪低落、兴趣减退等症状，并经专业评估后认为主要受抑郁影响的患者效果更佳。

4.抗焦虑药

此类药物能增加5-羟色胺和去甲肾上腺素在突触间隙中的浓度，降低中枢神经系统兴奋性，达到缓解紧张性头痛的目的。对于因长期精神紧张导致的持续性头痛且伴有明显的焦虑情绪者有较好的效果。

5.镇痛药

镇痛药物可以直接抑制神经传导，阻断疼痛信号向大脑传递，从而快速缓解头痛。当患者处于急性发作期且需要迅速止痛时，可考虑使用镇痛药物。

针对神经衰弱伴头痛的情况，建议减少咖啡因摄入量，如红茶、巧克力，以减少刺激。同时，保持良好的睡眠习惯，有助于缓解头痛症状。